Option Pricing with Monte Carlo Simulation"Monte Carlo Simulation เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในวิศวกรรมการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดราคาอนุพันธ์ที่ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาเชิงวิเคร...
Delta Hedging with Actual Volatility vs. Implied Volatility"หากเราจะทำ Volatility Arbitrage เราจะใช้ Volatility แบบไหนในการ Hedge?" Introduction จาก Meet Up ล่าสุดที่มีการพูดถึงการทำ "Volatility...
เมื่อไหร่คุณควรมี Backtester ของตัวเองในโลกปัจจุบัน Algorithmic trading เพิ่มขึ้นอย่างมากขั้นตอนหนึ่งที่มีส่วนความสำคัญในการพัฒนากลยุท์ของ Algorithmic trading คือbacktesting...
