The Triple Barrier Method วิธี label ข้อมูลทางการเงิน

แมชชีนเลิร์นนิง (ML) ได้รับความนิยมมากขึ้นในอุตสาหกรรมการลงทุน เนื่องจากมีเครื่องมืออันทรงพลังในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลและเปิดเผยรูปแบบที่นักวิเคราะห์มนุษย์อาจมองไม่เห็น

ในการวิจัยแมชชีนเลิร์นนิงสมัยใหม่ส่วนใหญ่ จะใช้รูปแบบการจำแนกประเภทที่เรียกว่า fixed-time horizon วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการติดป้ายกำกับผลตอบแทนของกลยุทธ์ของเราในช่วงเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อกำหนดว่าป้ายกำกับควรเป็น "ซื้อ" (หากผลตอบแทนเกินเกณฑ์ที่กำหนด) "ขาย" (หากผลตอบแทนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ) หรือ “ระงับ” (หากผลตอบแทนอยู่ระหว่างเกณฑ์ทั้งสอง)

https://ai.plainenglish.io/start-using-better-labels-for-financial-machine-learning-6eeac691e660

ปัญหาหลักของการใช้ fixed-time horizon สำหรับแมชชีนเลิร์นนิงในการลงทุนคือการสันนิษฐานว่าhorizon การลงทุนได้รับการแก้ไขและทราบล่วงหน้า วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการระบุการสังเกตแต่ละครั้งว่าเป็นบวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับว่าการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่กำหนดนั้นสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงขอบเขตการลงทุนนั้นไม่แน่นอนและรู้ล่วงหน้า และสภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น การใช้การติดฉลากขอบฟ้าตามเวลาที่กำหนดจะไม่สนใจข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเวลาและขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา

วิธีการกั้นสามชั้นแก้ไขปัญหานี้โดยการตั้งค่าป้ายชื่อแบบไดนามิกตามพฤติกรรมของชุดราคาเอง โดยจะพิจารณาทั้งจังหวะเวลาและขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาโดยการตั้งค่าอุปสรรคในการทำกำไรและอุปสรรคในการหยุดการขาดทุน และติดป้ายกำกับการสังเกตแต่ละครั้งแบบไดนามิกโดยพิจารณาว่ากระทบกับหนึ่งในอุปสรรคเหล่านี้ก่อนสิ้นสุดขอบฟ้าการลงทุนหรือไม่

The Triple Barrier Method (TBM)

ในการใช้งานทางการเงิน วิธีการที่สมจริงกว่าคือการทำฉลากให้สะท้อนถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของตำแหน่ง กฎการซื้อขายทั่วไปที่นำมาใช้โดยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอคือการดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สามอย่างแรกเกิดขึ้น: (1) บรรลุเป้าหมายกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และตำแหน่งปิดด้วยความสำเร็จ; (2) ถึงขีดจำกัดการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และตำแหน่งถูกปิดด้วยความล้มเหลว (3) สถานะถูกถือครองเกินจำนวนบาร์สูงสุด และสถานะถูกปิดโดยไม่มีความล้มเหลวหรือความสำเร็จ

กล่าวโดยย่อ เรามีสถานการณ์ที่เป็นไปได้ 3 สถานการณ์โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ 2 อย่าง:

อุปสรรคด้านบน (การทำกำไร) ถูกโจมตีก่อน ป้ายกำกับ = “ซื้อ” หรือ “1”

อุปสรรคล่าง (stop-loss) ถูกโจมตีก่อน ป้ายกำกับ = "ขาย" หรือ "-1"

สิ่งกีดขวางแนวตั้ง (หมดอายุ) ถูกโจมตีก่อน ป้ายกำกับ = "ซื้อ" หรือ "ขาย" ตาม

ในการใช้วิธี Triple Barrier นั้น เทรดเดอร์จะต้องกำหนดอุปสรรคในการเข้า อุปสรรคในการทำกำไร และอุปสรรคในการหยุดการขาดทุนก่อน โดยทั่วไปแล้วระดับเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือตัวบ่งชี้ตลาดอื่นๆ เมื่อกำหนดระดับเหล่านี้แล้ว เทรดเดอร์สามารถใช้เพื่อติดป้ายกำกับการซื้อขายตามลำดับการเข้าชม

Hit Sequence คือชุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงถึงหนึ่งในสามอุปสรรค เมื่อราคาถึงอุปสรรคในการเข้า การค้าจะถูกระบุว่า "ทำงานอยู่" หากราคาชนอุปสรรคในการทำกำไรก่อนที่จะชนกับอุปสรรคในการหยุดการขาดทุน การค้าจะถูกระบุว่าเป็น “ผลกำไร” หากราคาถึงอุปสรรคในการหยุดการขาดทุนก่อนที่จะถึงอุปสรรคในการทำกำไร การค้าจะถูกระบุว่า “ไม่ทำกำไร”

การใช้เทคนิคการติดฉลากแบบไดนามิกนี้ Triple Barrier Method มอบวิธีการวิเคราะห์โอกาสในการซื้อขายที่แม่นยำและยืดหยุ่นมากขึ้น คำนึงถึงความผันผวนของตลาดและให้กรอบการทำงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการวิเคราะห์การซื้อขาย