QC-LSEG HACKATHON
The Quest for Sustainable Alpha
เราต้องการแสดงให้เห็นศักยภาพในการใช้ข้อมูล ESG ในการลงทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน ทาง QuantCorner และ LSEG ได้จัด Hackathon โดยมีโจทย์คือ “การหาผลตอบแทนที่มีการพิจารณาปัจจัยจากความยั่งยืนประกอบ”
ในการศึกษาครั้งนี้เราต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าคะแนน ESG กับผลตอบแทนในอนาคตและโอกาสล้มละลายของบริษัท
Interactive Dashboard : display ESG investment data in customizable formats, offering users options to explore
Demonstrated potential for ESG integration into portfolio optimization. Showcased methods align investor values with financial goals through Monte Carlo simulations and the Black-Litterman model. Emphasized sustainability's importance in modern investment strategies.
To harness the power of Black-Litterman model without subjective bias, we employ a probabilistic programming approach to systematically infer the views, bridging data-driven insights with strategic portfolio optimization.”
Climate change poses risks to financial portfolios through physical and transition impacts. Extreme weather events and policy changes can harm assets and industries, affecting returns. To manage these risks and align with global climate goals, investors need to allocate capital toward companies and projects working towards net-zero emissions. This strategy not only reduces exposure to climate risks but also capitalizes on opportunities in sustainable sectors, ensuring long-term resilience and financial performance.
Investments from the finance side are the main source of money for businesses. This raises the question of whether a company's ESG performance affects investors.Even if we ignore climate change, we will still be hit hard economically, to the tune of trillions of dollars.
ราคาของหลักทรัพย์ อาจได้รับผลมาจากหลายปัจจัย ความเชื่อมั่นของตลาด ปัจจัยในการประเมินผลกระทบด้านความยั่งยืนและจริยธรรมของบริษัท รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่ แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ ESG โดยเป็น “กลยุทธ์การลงทุนโดยใช้แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ 5 ปัจจัย (Fama-French 5 Factor Model) ร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)
เพื่อสร้างการวางแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคา ประกอบพิจารณาลงทุน
ในฐานะคนทำ product ทางการเงินเราสามารถทำอะไรได้ไหมเพื่อบรรลุเป้าหมายเรื่องลดความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนเเปลงสภาวะอากาศ (Climate change)
